Ekonometrický prehľad. Ekonometrické testy

Ekonometrické testy - strana #1/1

Ekonometrické testy
Úvod

1. 
   Ekonometrický model má formu
   1. 
      y=fx
   2. 
      y= a+b1x+b2x2
   3. 
      y=fx+ε
   4. 
      y=fx

Odpoveď: s

1. 
   Zápas

Odpoveď: a-3, b-2, c-4

1. 
   Regresia je
   1. 
      závislosť hodnôt výslednej premennej od hodnôt vysvetľujúcich premenných (faktorov)
   2. 
      pravidlo, že každá hodnota jednej premennej je spojená s jednou hodnotou inej premennej
   3. 
      pravidlo, že každá hodnota nezávislej premennej je spojená s hodnotou závisle premennej
   4. 
      závislosť strednej hodnoty výslednej premennej od hodnôt vysvetľujúcich premenných (faktorov)

Odpoveď: d

1. 
   Metóda najmenších štvorcov…
   1. 
      Umožňuje získať odhady parametrov lineárnej regresie na základe podmienky i=1nyi-yi2→min
   2. 
      Umožňuje získať odhady regresných parametrov na základe podmienky ln⁡(i=1nf(yi,)→max
   3. 
      Umožňuje kontrolovať štatistickú významnosť regresných parametrov
   4. 
      Umožňuje získať odhady parametrov nelineárnej regresie na základe podmienky i=1ny-yi2→min

Odpoveď: a
Lineárna viacnásobná regresia

1. 
   Lineárna viacnásobná regresná rovnica
   1. 
      y=a+bx
   2. 
      y=a+b1x1+b2x2+…+bpxp
   3. 
      y=ax1b1x2b2…xpbp
   4. 
      yt=Tt+St+Et

Odpoveď: b

1. 
   Pre lineárnu viacnásobnú regresnú rovnicu, fit

y=a+b1x1+b2x2+ε

Odpoveď: a-4, b-1, c-6, d-5

1. 
   Problém špecifikácie regresného modelu zahŕňa
   1. 
      Výber faktorov zahrnutých do regresnej rovnice
   2. 
      Odhad parametrov regresnej rovnice
   3. 
      Hodnotenie spoľahlivosti výsledkov regresnej analýzy
   4. 
      Výber typu regresnej rovnice

Odpoveď: a, d

1. Požiadavky na faktory zahrnuté v modeli lineárnej viacnásobnej regresie ...

1. 
   Počet faktorov by mal byť 6-krát menší ako objem populácie
2. 
   Faktory musia predstavovať časové rady
3. 
   Faktory musia mať rovnaký rozmer
4. 
   Medzi faktormi by nemala existovať vysoká korelácia

Odpoveď: a, d

2. Pravdivé tvrdenia týkajúce sa multikolinearity faktorov

1. 
   Odporúča sa zahrnúť multikolineárne faktory do lineárneho viacnásobného regresného modelu
2. 
   Multikolinearita faktorov vedie k zníženiu spoľahlivosti odhadov parametrov regresnej rovnice
3. 
   Multikolinearita faktorov sa prejavuje v prítomnosti párových koeficientov medzifaktorovej korelácie s hodnotami väčšími ako 0,7
4. 
   Multikolinearita faktorov sa prejavuje v prítomnosti párových medzifaktorových korelačných koeficientov s hodnotami menšími ako 0,3

Odpoveď: b, c

3. Pravdivé tvrdenia o zahrnutí faktorov do lineárnej viacnásobnej regresnej rovnice

1. 
   Zahrnutie faktora do modelu vedie k výraznému zvýšeniu koeficientu viacnásobného určenia
2. 
   Párový korelačný koeficient pre faktor a výslednú premennú je menší ako 0,3
3. 
   Hodnota Studentovho t-testu pre regresný koeficient, keď je faktor menší ako tabuľková hodnota
4. 
   Faktor by mal vysvetľovať správanie študovaného ukazovateľa v súlade s prijatými ustanoveniami ekonomická teória

Odpoveď: a, d

4. Pri zostavovaní viacnásobného regresného modelu pomocou postupného začleňovania premenných sa v prvej fáze použije model s ...

1. 
   Jedna vysvetľujúca premenná, ktorá má najnižší korelačný koeficient so závislou premennou
2. 
   Jedna vysvetľujúca premenná, ktorá má najvyšší korelačný koeficient so závislou premennou
3. 
   Niekoľko vysvetľujúcich premenných, ktoré majú modulokorelačné koeficienty väčšie ako 0,5 so závislou premennou
4. 
   Úplný zoznam vysvetľujúcich premenných

Odpoveď: b

1. 
   Parametre v časti Faktory v lineárnej viacnásobnej regresii
   y=a+b1x1+b2x2+…+bpxp charakterizovať
   1. 
      Podiel rozptylu výslednej premennej vysvetlenej regresiou na jej celkovom rozptyle
   2. 
      Blízkosť vzťahu medzi výslednou premennou a zodpovedajúcim faktorom pri eliminácii vplyvu iných faktorov zahrnutých v modeli
   3. 
      
   4. 
      O koľko percent sa v priemere zmení výsledná premenná so zmenou zodpovedajúceho faktora o 1 %

Odpoveď: s

5. Štandardizácia premenných sa vykonáva podľa vzorca

1. 
   ty=ymaxy
2. 
   ty=y-y
3. 
   ty=yσy
4. 
   ty=y-yσy

Odpoveď: d

1. 
   Viacnásobná regresná rovnica na štandardizovanej škále je ty=20+0,9tx1+0,5tx2+ε. Výsledok je výrazne ovplyvnený:

1. 
   x1 a x2
2. 
   nemožno uzavrieť

Odpoveď: a

1. 
   Viacnásobná regresná rovnica v prirodzená forma má formu
   y = 20 + 0,7 x 1 + 0,5 x 2 + ε. Výsledok je výrazne ovplyvnený:

1. 
   x1 a x2
2. 
   nemožno uzavrieť

Odpoveď: d

6. Vlastnosti regresnej rovnice v štandardizovanej forme zahŕňajú ...

1. 
   Regresné koeficienty pre vysvetľujúce premenné sa navzájom rovnajú
2. 
   Neexistuje žiadny konštantný parameter (voľný člen rovnice) regresie
3. 
   Štandardizované regresné koeficienty sú medzi sebou neporovnateľné
4. 
   Premenné zahrnuté v rovnici sú bezrozmerné

Odpoveď: b, d

7. Tesnosť spoločného vplyvu faktorov na výsledok v lineárnej viacnásobnej regresnej rovnici sa odhaduje pomocou

1. 
   Párový korelačný koeficient
2. 
   Parciálny korelačný koeficient
3. 
   
4. 
   

Odpoveď: s

8. Zápas

Odpoveď: a-1, b-4, c-3

9. Viacnásobný korelačný koeficient pre lineárny vzťah možno vypočítať pomocou vzorca

Odpoveď: a, d

10. Správne tvrdenia týkajúce sa koeficientu viacnásobnej korelácie

1. 
   Čím bližšie je hodnota Ryx1…xp k jednej, tým užší je vzťah medzi efektívnou vlastnosťou a všetkými faktormi
2. 
   Čím bližšie je hodnota k nule Ryx1…xp, tým užší je vzťah medzi efektívnou vlastnosťou a všetkými faktormi
3. 
   Ryx1…xp preberá hodnoty z intervalu
4. 
   Ryx1…xp nadobúda hodnoty z intervalu [– 1, 1]

Odpoveď: a,c

11. Koeficient viacnásobného určenia charakterizuje

1. 
   Tesnosť spoločného vplyvu faktorov na výsledok v rovnici lineárnej viacnásobnej regresie
2. 
   Tesnosť vzťahu medzi výsledkom a zodpovedajúcim faktorom pri eliminácii vplyvu ostatných faktorov zahrnutých v modeli
3. 
   Podiel rozptylu výsledného znaku vysvetleného regresiou na jeho celkovom rozptyle
4. 
   Priemerná zmena výslednej premennej so zmenou zodpovedajúceho faktora o jeden, s nezmenenou hodnotou ostatných faktorov, fixovaná na priemernej úrovni

Odpoveď: s

12. Pre celkový (TSS), regresný (RSS) a reziduálny (ESS) súčet štvorcových odchýlok a koeficient determinácie R2 platí rovnosť ...

1. 
   R2=RSSTSS
2. 
   R2=1-ESSTSS
3. 
   R2=ESSTSS
4. 
   R2 = 1-RSSTSS
5. 
   R2=RSSTSS+ESSTSS

Odpoveď: a,b

13. Pomer zvyškovej disperzie k celkovej disperzii je 0,05. To znamená …

1. 
   Koeficient determinácie R2=0,95
2. 
   Koeficient determinácie R2=0,05
3. 
   Rozdiel (1-R2)=0,95, kde R2 je koeficient determinácie
4. 
   Rozdiel (1-R2)=0,05, kde R2 je koeficient determinácie

Odpoveď: a, d

14. Na odstránenie systematickej chyby reziduálneho rozptylu, na posúdenie kvality lineárneho viacnásobného regresného modelu používame

1. 
   Koeficient viacnásobného určenia
2. 
   Viacnásobný korelačný koeficient
3. 
   Upravený koeficient viacnásobného určenia
4. 
   Upravený koeficient parciálnej korelácie

Odpoveď: s

15. Hodnotenie štatistickej významnosti lineárnej viacnásobnej regresnej rovnice ako celku sa vykonáva pomocou

1. 
   Študentské kritérium
2. 
   Fisherovo kritérium
3. 
   Durbin-Watsonov test
4. 
   Foster-Stewartovo kritérium

Odpoveď: b

16. Vyhodnotenie štatistickej významnosti koeficientov lineárnej viacnásobnej regresie sa vykonáva pomocou

1. 
   Študentské kritérium
2. 
   Fisherovo kritérium
3. 
   Durbin-Watsonov test
4. 
   Foster-Stewartovo kritérium

Odpoveď: a

17. Ak je regresný koeficient významný, tak sú preň splnené podmienky

1. 
   Skutočná hodnota Studentovho t-testu je menšia ako kritická
2. 
   Skutočná hodnota Studentovho t-testu je väčšia ako kritická
3. 
   Interval spoľahlivosti prechádza cez nulu
4. 
   Štandardná chyba nepresahuje polovicu hodnoty parametra

Odpoveď: b, d

18. Ak je regresná rovnica významná, potom skutočná hodnota F-kritéria ...

1. 
   kritickejšie
2. 
   menej kritické
3. 
   blízko k jednote
4. 
   blízko nule

Odpoveď: a

19. Predpoklady pre nadnárodné spoločnosti sú…

1. 
   Rozptyl náhodných odchýlok je konštantný pre všetky pozorovania
2. 
   Rozptyl náhodných odchýlok nie je konštantný pre všetky pozorovania
3. 
   Náhodné odchýlky navzájom korelujú
4. 
   Náhodné odchýlky sú na sebe nezávislé

Odpoveď: a, d

20. Uveďte závery, ktoré zodpovedajú grafu rezíduí

1. 
   Predpoklad OLS o nezávislosti zvyškov od seba je porušený
2. 
   Existuje autokorelácia zvyškov
3. 
   Neexistuje žiadny vzorec v správaní zvyškov
4. 
   Žiadna autokorelácia zvyškov

Odpoveď: a,b

21. Keď sú splnené predpoklady metódy najmenších štvorcov (LSM), zvyšky regresnej rovnice sú zvyčajne charakterizované ...

1. 
   Nulový priemer
2. 
   heteroskedasticita
3. 
   Náhodný charakter
4. 
   Vysoký stupeň autokorelácie

Odpoveď: a,c

22. Metódy na detekciu heteroskedasticity zvyškov zahŕňajú

1. 
   Durbin-Watsonov test
2. 
   Goldfeld-Quandtov test
3. 
   Grafická analýza zvyškov
4. 
   Metóda najmenších štvorcov

Odpoveď: b, c

23. Falošné premenné vo viacnásobnej regresnej rovnici sú ...

1. 
   Kvalitatívne premenné prevedené na kvantitatívne
2. 
   Premenné reprezentujúce najjednoduchšie funkcie premenných už zahrnutých v modeli
3. 
   Ďalšie kvantitatívne premenné na zlepšenie riešenia
4. 
   Kombinácie faktorov zahrnutých v regresnej rovnici, ktoré zvyšujú primeranosť modelu

Odpoveď: a

24. Zohľadniť vplyv kvalitatívnej sprievodnej premennej, ktorá má m stavy, zvyčajne zahŕňajú do modelu ... fiktívnu premennú

1. 
   m+12
2. 
   m-12

Odpoveď: s
Nelineárna regresia

25. Regresie, ktoré sú nelineárne vo vysvetľujúcich premenných, ale lineárne v odhadovaných parametroch

1. 
   y=a+b1x+b2x2+ε
2. 
   y=a∙xb∙ε
3. 
   y=a+bx+ε
4. 
   y=a+bx+ε
5. 
   y=a∙bx∙ε
6. 
   y=ea+bx∙ε

Odpoveď: a, c

26. Regresie, nelineárne v odhadovaných parametroch

1. 
   y=a+b1x+b2x2+ε
2. 
   y=a∙xb∙ε
3. 
   y=a+bx+ε
4. 
   y=a+bx+ε
5. 
   y=a∙bx∙ε
6. 
   y=ea+bx∙ε

Odpoveď: b,e,f

27. Uveďte správne tvrdenia o modeli

y=fx,z∙ε=a∙bx∙cz∙ε

1. 
   Vzťahuje sa na typ modelov, ktoré sú nelineárne vo vysvetľujúcich premenných, ale lineárne z hľadiska odhadovaných parametrov
2. 
   Vzťahuje sa na typ modelov, ktoré sú nelineárne z hľadiska odhadovaných parametrov
3. 
   Vzťahuje sa na typ lineárnych modelov
4. 
   Nedá sa linearizovať
5. 
   Dá sa previesť do lineárnej formy

Odpoveď: b, e

28. Uveďte správne tvrdenia o modeli

1. 
   Linearizuje lineárny viacnásobný regresný model
2. 
   Lineárny párový regresný model je linearizovaný
3. 
   Patrí do triedy nelineárnych modelov z hľadiska vysvetľujúcich premenných, ale lineárnych z hľadiska odhadovaných parametrov
4. 
   Patrí do triedy lineárnych modelov

Odpoveď: b, c

29. Model y=a∙bx∙ε patrí do triedy … ekonometrických modelov nelineárnej regresie

1. 
   moc
2. 
   obrátene
3. 
   demonštrácie
4. 
   lineárne

Odpoveď: c

30. Model y=a∙xb∙ε patrí do triedy … ekonometrických modelov nelineárnej regresie

1. 
   moc
2. 
   obrátene
3. 
   demonštrácie
4. 
   lineárne

Odpoveď: a

31. Model y=a+bx+cx2+ε patrí do triedy … ekonometrických modelov nelineárnej regresie

1. 
   moc
2. 
   polynóm
3. 
   demonštrácie
4. 
   lineárne

Odpoveď: b

32. Bolo zaznamenané, že so zvýšením množstva aplikovaných hnojív sa zvyšuje aj úroda, avšak po dosiahnutí určitej hodnoty faktora začne simulovaný ukazovateľ klesať. Na štúdium tejto závislosti môžete použiť špecifikáciu regresnej rovnice ...

1. 
   y=a+bx+cx2+ε
2. 
   y=a+b1x1+b2x2+ε
3. 
   y=a+bx+ε
4. 
   y=a+xb+ε

Odpoveď: a

33. Získať odhady parametrov modelu výkonovej regresie y=a∙xb …

1. 
   Najmenšie štvorce nie je možné použiť
2. 
   Je potrebné zvoliť vhodnú náhradu
3. 
   Musíte vykonať logaritmickú transformáciu
4. 
   Musíte vykonať trigonometrickú transformáciu

Odpoveď: s

34. Pomocou metódy najmenších štvorcov nie je možné odhadnúť hodnoty parametrov regresnej rovnice ...

1. 
   y=a+bx+ε
2. 
   y=a+bxc+ε
3. 
   y=a+bx+cx2+ε
4. 
   y=a+b1x1+b2x2+ε

Odpoveď: b
Analýza časových radov

35. Pod zmenou, ktorá určuje všeobecný smer vývoja, sa rozumie hlavný trend časového radu ...

1. 
   trend
2. 
   Sezónna zložka
3. 
   Cyklická zložka
4. 
   Náhodný komponent

Odpoveď: a

36. Pravidelnými zložkami časového radu sú

1. 
   trend
2. 
   Sezónna zložka
3. 
   Cyklická zložka
4. 
   Náhodný komponent

Odpoveď: a,b,c

37. Ak obdobie cyklických výkyvov hladín časového radu nepresiahne jeden rok, potom sa nazývajú ...

1. 
   Výročný
2. 
   oportunistický
3. 
   sezónne
4. 
   trvalka

Odpoveď: s

38. Nech Yt je časový rad, Tt trendová zložka, St sezónna zložka, Et náhodná zložka. Aditívny model časových radov má tvar…

1. 
   Yt=Tt+St+Et
2. 
   Yt=Tt∙St+Et
3. 
   Yt=Tt+St∙Et
4. 
   Yt=Tt∙St∙Et

Odpoveď: a

39. Nech Yt je časový rad, Tt trendová zložka, St sezónna zložka, Et náhodná zložka. Multiplikatívny model časového radu má tvar ...

1. 
   Yt=Tt+St+Et
2. 
   Yt=Tt∙St+Et
3. 
   Yt=Tt+St∙Et
4. 
   Yt=Tt∙St∙Et

Odpoveď: d

40. Bol vytvorený aditívny model časového radu, kde Yt je časový rad, Tt je trendová zložka, St je sezónna zložka, Et je náhodná zložka. Ak Yt=15, hodnoty komponentov série sú nájdené správne ...

1. 
   Tt = 8, St = 5, Et = 0
2. 
   Tt = 8, St = 5, Et = 2
3. 
   Tt = 15, St = 5, Et = 0
4. 
   Tt = 15, St = -5, Et = 2

Odpoveď: b

41. Môžete určiť prítomnosť trendu v časovom rade ...

1. 
   Podľa grafu časového radu
2. 
   Podľa objemu časového radu
3. 
   Neprítomnosťou náhodnej zložky
4. 
   Pomocou štatistického testovania hypotézy o existencii trendu

Odpoveď: a, d

42. Môžete určiť prítomnosť cyklických (sezónnych) výkyvov v časovom rade ...

1. 
   Výsledkom analýzy autokorelačnej funkcie
2. 
   Podľa grafu časového radu
3. 
   Podľa objemu časového radu
4. 
   Pomocou Foster-Stewartovho testu

Odpoveď: a,b

43. Nech Yt je časový rad so štvrťročnými pozorovaniami, St prídavná sezónna zložka. Odhady sezónnej zložky za prvý, druhý a štvrtý štvrťrok sú S1=5, S2=-1, S4=2. Odhad sezónnej zložky za tretí štvrťrok je…

44. V dôsledku vyhladenia časového radu 6, 2, 7, 5, 12 jednoduchého trojdobého kĺzavého priemeru je prvá vyhladená hodnota ...

45. V dôsledku vyhladenia časového radu 6, 2, 7, 5, 12 jednoduchého štvordobého kĺzavého priemeru je prvá vyhladená hodnota ...

46. ​​​​Na opísanie trendu časového radu sa používa rastová krivka so saturáciou ...

1. 
   y=a+b1t+b2t2
2. 
   y=a+b1t+b2t2+b3t3
3. 
   y=a∙bt, b>1
4. 
   y=k+a∙bt, a

Odpoveď: d

47. Koeficient autokorelácie prvého rádu

1. 
   Koeficient parciálnej korelácie medzi susednými úrovňami časového radu
2. 
   Lineárny párový korelačný koeficient medzi ľubovoľnými úrovňami časového radu
3. 
   Lineárny koeficient párovej korelácie medzi susednými úrovňami časového radu
4. 
   Lineárny koeficient párovej korelácie medzi úrovňou časového radu a jeho počtom

Odpoveď: s

48. Autokorelačná funkcia…

1. 
   Závislosť autokorelačného koeficientu od prvých rozdielov v úrovniach časového radu
2. 
   Závislosť úrovne časového radu od korelačného koeficientu s jeho číslom
3. 
   Postupnosť autokorelačných koeficientov usporiadaných vo vzostupnom poradí
4. 
   Postupnosť autokorelačných koeficientov usporiadaných vo vzostupnom poradí ich hodnôt

Odpoveď: s

49. Ak sa autokorelačný koeficient 4 rádov ukázal ako najvyšší, potom časový rad má

1. 
   lineárny trend
2. 
   náhodná zložka
3. 
   trend v podobe polynómu 4. rádu
4. 
   cyklické oscilácie s periódou 4

Odpoveď: d

50. Známe sú hodnoty autokorelačných koeficientov r1=0,8, r2=0,2, r3=0,3, r4=0,9. Uveďte správne tvrdenia...

1. 
   
2. 
   Časový rad obsahuje trend vo forme polynómu 4. rádu
3. 
   
4. 
   

Odpoveď: a, d

51. Známe sú hodnoty autokorelačných koeficientov r1=0,1, r2=0,8, r3=0,3, r4=0,9. Dá sa uzavrieť...

1. 
   Časový rad obsahuje lineárny trend
2. 
   Časový rad je náhodný
3. 
   Časový rad obsahuje cyklické fluktuácie s periódou 2
4. 
   Časový rad obsahuje cyklické výkyvy s periódou 4

Odpoveď: s

52. Model časového radu sa považuje za primeraný, ak hodnoty rezíduí ...

1. 
   mať nulové očakávania
2. 
   aktuálna hodnota F-kritéria je menšia ako tabuľková hodnota
3. 
   dodržiavať zákon normálneho rozdelenia
4. 
   dodržiavať zákon o rovnomernom rozdeľovaní
5. 
   pozitívne
6. 
   sú náhodné a nezávislé

Odpoveď: a, c, f

53. Nezávislosť rezíduí modelu časových radov možno otestovať pomocou

1. 
   Durbin-Watsonov test
2. 
   Pearsonovo kritérium
3. 
   Fisherovo kritérium
4. 
   

Odpoveď: a, d

54. Náhodnosť rezíduí modelu časových radov možno testovať pomocou

1. 
   Analýza autokorelačnej funkcie rezíduí
2. 
   Pearsonovo kritérium
3. 
   Testovanie hypotézy o prítomnosti trendu
4. 
   Výpočet šikmosti a špičatosti

Odpoveď: a, c

55. Pre exponenciálne vyhladzovanie sa používa vzorec

1. 
   St=αyt+1-αyt-1
2. 
   St=αyt+1-αSt-1
3. 
   yt=k+a∙bt, a
4. 
   Yt=Tt+St+Et

Odpoveď: b

56. Vyhladzovacia konštanta α v modeli exponenciálneho vyhladzovania St=αyt+1-αSt-1 nadobúda hodnoty

1. 
   0,2 alebo 0,3
2. 
   od 0,7 do 0,9
3. 
   
4. 
   svojvoľný

Odpoveď: s

57. Uskutoční sa výber optimálnej hodnoty vyhladzovacej konštanty α v exponenciálnom modeli vyhladenia St=αyt+1-αSt-1.

1. 
   Vždy sa používa hodnota α=0,3
2. 
   Vždy sa používa hodnota α=0,7
3. 
   Za optimálnu hodnotu α sa považuje tá, pri ktorej sa získa najmenší rozptyl chyby
4. 
   Za optimálnu hodnotu α sa považuje tá, pri ktorej sa získa najväčší rozptyl chyby

Odpoveď: s

58. Adaptačný parameter α=0,3, y5=8, y6=7, S4=6. Hodnota S6 získaná ako výsledok exponenciálneho vyhladzovania časového radu podľa vzorca St=αyt+1-αSt-1 je…

Odpoveď: 6,72

59. Časový rad obsahuje trend a na jeho vyhladenie sa používa Holtov model: St=αyt+1-α(St-1-mt-1), mt=γSt-St-1+1-γmt-1. Ak α=γ=0,3, y5=8, S4=5, m4=2. Hodnota m5 je...

Odpoveď: 1.25
Sústavy simultánnych rovníc

1. 
   Poľnohospodársky podnik sa zaoberá pestovaním pšenice, kukurice, jačmeňa, pohánky. Bol skonštruovaný ekonometrický model, ktorý popisuje úrodu každej plodiny v závislosti od aplikovaných dávok hnojív a množstva vlahy. Tento model patrí do triedy systémov ... rovníc
   1. 
      simultánne
   2. 
      nezávislý
   3. 
      rekurzívne
   4. 
      normálne

Odpoveď: b

1. 
   Stav uzavretej ekonomiky vystihujú tieto charakteristiky: Y - hrubý domáci produkt (HDP), C - úroveň spotreby, I - výška investícií, G - vládne výdavky, T - výška daní, R - reálna úroková miera . Špecifikácia modelu vychádza z nasledujúcich ustanovení ekonomickej teórie: 1) spotreba sa vysvetľuje výškou disponibilného dôchodku (Y-T); 2) úroveň investícií je určená hodnotou HDP a úrokovou mierou; 3) spotreba, investície a vládne výdavky tvoria HDP. Zodpovedajúci systém vzájomne súvisiacich rovníc bude vyzerať takto:
   1. 
      C=a0+a1∙Y+ε1,I=b0+b1∙Y+b2∙R+ε2,Y=C+I+G
   2. 
      C=a0+a1∙Y-T+ε1,I=b0+b1∙Y+ε2,Y=C+I+G
   3. 
      C=a0+a1∙Y-T+ε1,I=b0+b1∙Y+b2∙R+ε2,Y=c0+c1∙C+c2∙I+c3∙G+ε3
   4. 
      C=a0+a1∙Y-T+ε1,I=b0+b1∙Y+b2∙R+ε2,Y=C+I+G

Odpoveď: d

1. 
   V štruktúrnej forme modelu zostaveného podľa naznačenej schémy vzťahov medzi premennými sa počet exogénnych premenných rovná ...

odpoveď: 2

V štruktúrnej forme modelu zostaveného podľa naznačenej schémy vzťahov medzi premennými sa počet endogénnych premenných rovná ...

odpoveď: 3

V systéme simultánnych rovníc sú endogénne premenné

Odpoveď: c, d

1. 
   V systéme simultánnych rovníc sú exogénne premenné

y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+ε2 Odpoveď: a,b

1. 
   Počet systémových rovníc pre zadanú schému vzťahov medzi premennými je ...

odpoveď: 2

60. Počet rovníc sústavy pre zadanú schému vzťahov medzi premennými je ...
odpoveď: 3

61. Počet rovníc sústavy pre zadanú schému vzťahov medzi premennými je ...

odpoveď: 3

1. 
   Rovnice, ktoré sa majú zahrnúť do systému pre špecifikovanú schému vzťahov medzi premennými

1. 
   Y1=b12Y2+a11X1+a12X2+ε1
2. 
   Y2=b21Y1+a21X1+a22X2+e2
3. 
   Y1=a11X1+a12X2+e1
4. 
   Y2=a21X1+a22X2+E2
5. 
   Y1=b12Y2+a11X1+e1
6. 
   Y2=b21Y1+a21X1+e2

Odpoveď: a,b

1. 
   Redukovaná forma modelu zodpovedajúca štruktúrnej forme systému simultánnych rovníc

y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+ε2

zahŕňa rovnice

1. 
   y1=a11x1+ε1
2. 
   y2=a22x2+ε2
3. 
   y1=511x1+u1
4. 
   y2=δ22x2+u2
5. 
   y1=511x1+512x2+u1
6. 
   y2=δ21x1+δ22x2+u2

Odpoveď: f

1. 
   Redukovaná forma modelu je výsledkom transformácie ...
   1. 
      Nelineárne regresné rovnice
   2. 
      Model štruktúrneho tvaru
   3. 
      Systémy nezávislých rovníc
   4. 
      Systémy rekurzívnych rovníc

Odpoveď: b

62. Redukovaná forma pre model dynamiky cien a mzdy

y2 je miera zmeny ceny,

x1 – percento nezamestnaných,

x3 je miera zmeny cien za dovoz surovín,

vyzerá ako...

1. 
   y1=δ11x1+ε1,y2=δ22x2+δ23x3+ε2
2. 
   y1=δ12y2+δ11x1+ε1,y2=δ21y1+δ22x2+δ23x3+ε2
3. 
   y1=812y2+ε1,y2=821y1+ε2
4. 
   y1=δ11x1+δ12x2+δ13x3+ε1,y2=δ21x1+δ22x2+δ23x3+ε2

Odpoveď: d

63. Jedinečnosť zhody medzi redukovanými a štruktúrnymi formami modelu systému simultánnych rovníc je problémom ...

1. 
   faktory multikolinearity
2. 
   identifikácia
3. 
   heteroskedasticita zvyškov
4. 
   heterogenita údajov

Odpoveď: b

64. Stanovte súlad medzi typom štrukturálneho modelu a súlad medzi štrukturálnymi a redukovanými koeficientmi...

Odpoveď: a-3, b-1, c-2

65. Pomocou nevyhnutnej identifikačnej podmienky pre model dynamiky cien a miezd uveďte správne tvrdenia ...

y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+ε2,

kde y1 je miera zmeny mesačnej mzdy,

y2 je miera zmeny ceny,

x1 – percento nezamestnaných,

x2 je rýchlosť zmeny konštantného kapitálu,

x3 je miera zmeny cien za dovoz surovín

1. 
   obe rovnice sú presne identifikovateľné
2. 
   obe rovnice nie sú identifikovateľné
3. 
   obe rovnice sú nadmieru identifikovateľné
4. 
   prvá rovnica je príliš identifikovateľná
5. 
   druhá rovnica je presne identifikovateľná

Odpoveď: d

66. Nech D je počet exogénnych premenných, ktoré sú obsiahnuté v systéme, ale nie sú obsiahnuté v tejto rovnici. Pre prvú rovnicu modelu dynamiky cien a miezd sa hodnota D rovná …

y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+ε2,

odpoveď: 2

67. Nech D je počet exogénnych premenných, ktoré sú obsiahnuté v systéme, ale nie sú obsiahnuté v tejto rovnici. Pre druhú rovnicu modelu dynamiky cien a miezd sa hodnota D rovná …

y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+ε2,

68. Nech H je počet endogénnych premenných v systéme, D je počet exogénnych premenných, ktoré sú obsiahnuté v systéme, ale nie sú obsiahnuté v tejto rovnici. Pre prvú rovnicu modelu dynamiky cien a miezd sa hodnota (H - D) rovná ...

y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+ε2,

odpoveď: 0

69. Priraďte pravidlo počítania nevyhnutná podmienka identifikácia, ak H je počet endogénnych premenných v systéme, D je počet exogénnych premenných, ktoré sú obsiahnuté v systéme, ale nie sú obsiahnuté v tejto rovnici

a) rovnica je identifikovateľná	1) D+1
	2) D+l=H
	3) D+l>H

Odpoveď: a-2, b-3

70. Stanovte zhodu pre pravidlo počítania nevyhnutnej podmienky na identifikáciu, ak H je počet endogénnych premenných v systéme, D je počet exogénnych premenných, ktoré sú obsiahnuté v systéme, ale nie sú obsiahnuté v tejto rovnici

a) rovnica nie je identifikovateľná	1) D+1
b) rovnica je príliš identifikovateľná	2) D+l=H
	3) D+l>H

Odpoveď: a-1, b-3

71. Obyčajné najmenšie štvorce boli úspešne použité na odhad štrukturálnych koeficientov...

1. 
   Sústavy neidentifikovateľných rovníc
2. 
   Systémy rekurzívnych rovníc (trojuholníkové modely)
3. 
   Systémy vzájomne súvisiacich alebo simultánnych rovníc
4. 
   Sústavy rovníc-identít
5. 
   Systémy nezávislých rovníc

Odpoveď: c, e

72. Pre identifikovateľnú štrukturálnu formu systému simultánnych rovníc pri odhadovaní parametrov ...

1. 
   
2. 
   
3. 
   
4. 
   

Odpoveď: b

73. Pre superidentifikovateľnú štruktúrnu formu systému simultánnych rovníc pri odhadovaní parametrov ...

1. 
   Obyčajné najmenšie štvorce
2. 
   Nepriame najmenšie štvorce
3. 
   Dvojkrokové najmenšie štvorce
4. 
   Tri-krokové najmenšie štvorce

Odpoveď: c

INFO STADIYA je platforma, kde môže študent nájsť odpoveď na akúkoľvek otázku, ako aj poradiť s písaním študentské práce. Tu si môžete objednať diplom, seminárnu prácu, esej, správu z praxe, dokumenty k prihláške, úlohy a mnoho ďalších typov študentských úloh. Pracuje v našej spoločnosti veľké množstvo kvalifikovaných autorov. S cenami za služby sa môžete zoznámiť na príslušnej stránke.

Ekonometrické testy

Testy z ekonometrie, na preverenie vedomostí v časti „Úlohy s makroekonomickými modelmi“. 10 testovacích otázok – správne možnosti sú zvýraznené červenou farbou. 1. Nižšie je makroekonomický model Daný: Spotrebná funkcia: Ct=a0 +a1Yt+a2Yt-1 +u1 Investičná funkcia: It= b0+b1Yt+u2 spotreba v období t; Yt, Yt-1 – príjem v rokoch […]

Testy z ekonometrie, na preverenie vedomostí v časti „Sústavy simultánnych rovníc“. 9 testovacích otázok – správne možnosti sú zvýraznené červenou farbou. 1. Systém simultánnych rovníc možno napísať ako: štruktúrna forma funkčnej formy redukovanej formy zovšeobecnenej formy 2. Súbor vzájomne súvisiacich regresných modelov, v ktorých môžu byť rovnaké premenné súčasne endogénne v niektorých […]

Testy z ekonometrie, na preverenie vedomostí v sekcii „Časové rady“. 17 testovacích otázok – správne možnosti sú zvýraznené červenou farbou. 1. Trend (Trend) časového radu charakterizuje súbor faktorov, ktoré majú dlhodobý vplyv a tvoria celkovú dynamiku sledovaného ukazovateľa, pôsobia sezónne, pôsobia jednorazovo, neovplyvňujú úroveň radu 2. Plynule sa meniaci komponent časového radu, ktorý odráža […]

Testy z ekonometrie, na preverenie vedomostí v časti "Hodnotenie kvality regresného modelu." 41 testovacích otázok – správne možnosti sú zvýraznené červenou farbou. 1. Tesnosť štatistického vzťahu medzi premennou y a vysvetľujúcimi premennými X sa meria: Studentovým t-testom, koeficientom determinácie, korelačným koeficientom, Fisherovým F-testom 2. Koeficient párovej lineárnej korelácie charakterizuje: tesnosť lineárny vzťah medzi dvoma premennými, tesnosť nelineárneho […]

Testy z ekonometrie, na testovanie vedomostí v časti "Nelineárne regresné modely". 8 testovacích otázok – správne možnosti sú zvýraznené červenou farbou. 1. Regresná rovnica je nelineárna vzhľadom na jej jednotlivé premenné (faktory) výsledkov parametrov náhodných premenných 2. Príklad nelineárnej závislosti ekonomické ukazovatele je klasická hyperbolická závislosť dopytu od ceny, lineárna závislosť príjmov od množstva pracovného kapitálu […]

Testy z ekonometrie, na preverenie vedomostí v časti "Lineárny viacnásobný regresný model". 4 testové otázky – správne možnosti sú zvýraznené červenou farbou. 1. Rovnica lineárnej viacnásobnej regresie medzi závislou premennou Y a nezávisle premennou X, kde a, b sú parametre modelu, môže vyzerať takto: Y=a+bX Y=a+bX2 Y=a+b1X1+b2X2 Y= bX 2. Rovnica lineárna viacnásobná regresia medzi závislými […]

Testy z ekonometrie, na preverenie vedomostí v časti „Príklady lineárnej regresie parana“. 5 testovacích otázok – správne možnosti sú zvýraznené červenou farbou. 1. Príkladom lineárnej závislosti ekonomických ukazovateľov je klasická hyperbolická závislosť dopytu od ceny, závislosť platu pracovníka od jeho výkonu pri kusová platba pracovná závislosť predaja od týždňa implementácie 2. Príklad lineárnej závislosti ekonomickej […]

Testy z ekonometrie, na preverenie vedomostí v časti "Lineárna párová regresia". 4 testové otázky – správne možnosti sú zvýraznené červenou farbou. 1. Lineárna párová regresná rovnica medzi závislou premennou Y a nezávisle premennou X, kde a, b sú parametre modelu, môže vyzerať takto: Y=a+bX Y=a+bX2 Y=a+b1X1+b2X2 2. Lineárna párová regresná rovnica medzi závislou premennou Y a […]

Testy z ekonometrie, na preverenie vedomostí v sekcii „Časové rady“. 17 testovacích otázok – správne možnosti sú zvýraznené červenou farbou.

1. Trend (Trend) časového radu charakterizuje súbor faktorov,

• majúci dlhodobý vplyv a tvoriaci celkovú dynamiku skúmaného ukazovateľa
• so sezónnym efektom
• s jednorazovým účinkom
• neovplyvňujúce úroveň série

2. Plynule sa meniaca zložka časového radu, odrážajúca vplyv na ekonomické ukazovatele dlhodobých faktorov, sa nazýva:

• trend
• sezónna zložka
• cyklická zložka
• náhodná zložka

3. Zložka časového radu, ktorá odráža výkyvy ekonomických ukazovateľov s obdobím jedného roka, sa nazýva:

• trend
• sezónna zložka
• cyklická zložka
• náhodná zložka

4. Zložka časového radu, ktorá odráža kolísanie ekonomických ukazovateľov s obdobiami niekoľkých rokov, sa nazýva:

• trend
• sezónna zložka
• cyklická zložka
• náhodná zložka

5. Zložka časového radu, ktorá odráža vplyv náhodných faktorov, ktoré nie je možné započítať a zaregistrovať, sa nazýva:

• trend
• sezónna zložka
• cyklická zložka
• náhodná zložka

6. Časový rad sa nazýva stacionárne ak

• priemerná hodnota členov radu je konštantná
• členy radu tvoria aritmetickú postupnosť
• členy radu tvoria geometrickú progresiu
• priemerná hodnota podmienok série neustále rastie

7. Časový rad je nestacionárny, ak:

• priemerná hodnota jej členov je neustále
• jeho náhodná zložka závisí od času
• jej členovia nie sú závislí od času
• jeho nenáhodná zložka závisí od času

8. V stacionárnom časovom rade trendová zložka

• chýba
• prítomný
• má lineárnu závislosť od času
• má nelineárnu časovú závislosť

9. V aditívnom modeli časového radu jeho hlavné zložky

• množiť
• sú logaritmické
• sčítať

10. V multiplikatívnom modeli časového radu jeho hlavné zložky

• sú logaritmické
• množiť
• sčítať
• bežné zložky sa násobia a náhodné zložky sa pridávajú

11. V multiplikatívno-aditívnom modeli časového radu jeho hlavné zložky

• sú logaritmické
• množiť
• sčítať
• pravidelné zložky sa násobia a náhodné zložky sa pridávajú;

12. Časový rad je zapísaný nasledovne: Y=T+S+C+E, vyberte typ príslušného modelu:

• regresný model
• multiplikatívny model
• aditívny model

13. Časový rad sa zapisuje v nasledujúcom tvare: Y=T(S(C(E, vyberte typ príslušného modelu):

• regresný model
• multiplikatívny model
• multiplikatívno-aditívny model
• aditívny model

14. Časový rad sa zapisuje v nasledujúcom tvare: Y=T(S(C+E, vyberte typ príslušného modelu:

• regresný model
• multiplikatívny model
• multiplikatívno-aditívny model
• aditívny model

15. Ktorá z metód sa používa na výpočet sezónnej zložky časového radu:

• metóda intervalového zhrubnutia
• metóda kĺzavého priemeru
• metóda exponenciálneho vyhladzovania

16. Aké metódy sa používajú pri modelovaní trendu časového radu?

• metóda intervalového zhrubnutia
• metóda kĺzavého priemeru
• analytická metóda zarovnania
• grafická metóda

17. Aká metóda sa nepoužíva pri modelovaní trendu časového radu?

• metóda intervalového zhrubnutia
• metóda kĺzavého priemeru
• analytická metóda zarovnania
• grafická metóda

1. ktorá z regresných rovníc je mocninným zákonom

Y= A? A?? A

2. Odhady regresných parametrov sú neskreslené, ak

Matematické očakávanie zvyškov je 0

3. Odhady regresných parametrov sú účinné, ak

Odhady majú najmenší rozptyl………….odhady

4. Odhady regresných parametrov sú konzistentné, ak

Zoom presnosť….

5. fiktívne premenné sú

Vlastnosti….

6. ak má kvalitatívny faktor 3 stupne, potom požadovaný počet fiktívnych premenných

7.korelačný koeficient rovný nule znamená, že medzi premennými

Situácia nie je definovaná

8.korelačný koeficient rovný -1 znamená, že medzi premennými

Funkčná závislosť

9.v ekonometrickej analýze sa berú do úvahy Xj

Ako náhodné premenné

10.regresný koeficient sa mení v rámci

Prijíma akúkoľvek hodnotu

11.Q=………..min zodpovedá

Najmenší štvorec

12. v akých medziach sa mení koeficient determinácie

13. v dobre namontovanom modeli by mali zvyšky

Mať normálny zákon....

14. nesprávna voľba funkčná forma alebo vysvetľujúce premenné sa nazývajú

Chyby v špecifikácii

15. determinačný koeficient je

Dvojitý štvorec…

16.hodnota vypočítaná podľa vzorca r=………………je odhad

Párový korelačný koeficient

17. Výberový korelačný koeficient r v absolútnej hodnote

Nepresahuje jednu

18.zložky vektora Ei

mať normálny zákon

19. je metóda najmenších štvorcov použiteľná na výpočet parametrov nelineárnych modelov

Aplikujme po ňom .....

20. je metóda najmenších štvorcov použiteľná na výpočet parametrov exponenciálnej závislosti

Použiteľné po jeho zmenšení

21.čo ukazuje absolútna miera rastu

O koľko jednotiek sa zmení y, ak sa x zmení o jednotku

22.ak je korelačný koeficient kladný, tak v lineárnom modeli

Keď sa x zvyšuje, zvyšuje sa y.

23. aká funkcia sa používa pri modelovaní modelov s neustálym rastom

Ak je relatívna hodnota ………………………… neobmedzená

25.elasticita ukazuje

Koľko % sa zmení ………………………………..o 1 %

26.hodnota študentskej tabuľky závisí

A z úrovne úroveň sebavedomia a na počte faktorov zahrnutých v modeli a na dĺžke pôvodnej série

27. tabuľková hodnota Fisherovho kritéria závisí od

Len na úrovni spoľahlivosti a na počte faktorov zahrnutých v modeli

28. aká štatistická charakteristika je vyjadrená vzorcom

Rxy=…………

Korelačný koeficient

29.vzorec t= rxy………….používa sa na

Významnosť kontroluje korelačný koeficient

30.aká štatistická charakteristika je vyjadrená vzorcom R?=……………

Koeficient determinácie

31.používa sa korelačný koeficient

Definície tesnosti spojov ………………….

32.elasticita meraná

Jednotka merania faktora………………………indikátor

33. Odhady parametrov párovej lineárnej regresie nájdeme podľa vzorca

B= Cov(x;y)/Var(x);a=y? bx?

34. pre regresiu y=a+bx z n pozorovaní bude interval spoľahlivosti (1-а) % pre koeficient b

35. Predpokladajme, že závislosť výdavkov od príjmov popisuje funkcia y=a+bx

Priemerná hodnota y \u003d 2………………. sa rovná

36. pre párovú regresiu sa o?b rovná

…….(xi-x?)?)

37. Vzťah medzi koeficientom viacnásobného určenia (D) a koreláciou (R) je opísaný nasledujúcou metódou

38. Pravdepodobnosť spoľahlivosti

Pravdepodobnosť, že ………….. interval predpovede

39. na kontrolu významu jednotlivého parametra použite

40.počet stupňov voľnosti pre t štatistiku pri testovaní významnosti regresných parametrov z 35 pozorovaní a 3 nezávislých premenných

41.počet stupňov voľnosti menovateľov f regresnej štatistiky z 50 pozorovaní a 4 nezávislých premenných

42. jedným z problémov je mačka. Môže sa vyskytnúť v multivariačnej regresii a nikdy sa nevyskytuje v párovej regresii

Korelácia medzi nezávislými premennými

43. multikolinearita nastáva, keď

Dvaja alebo viacerí nezávislí …………

44. heteroskedaticita je prítomná, keď

Rozptyl náhody....

45. Štandardizovaný koeficient regresnej rovnice?k ukazuje

O koľko % sa zmení výsledný ukazovateľ y, keď sa xi zmení o 1 % pri nezmenenej priemernej úrovni ostatných faktorov

46. ​​Vzťah medzi viacnásobným determinačným indexom R? a upravený index viacnásobného určenia RC? (vo vzorci s R navrchu)

RC?=R? (n-1)/(n-m-1)

47. Povedzme, že na popis jedného ekonomického procesu sú vhodné 2 modely. Obe sú primerané podľa Fisherovho kritéria f. ktorý z nich poskytnúť výhodu pre ten, ktorý má:

Vyššia hodnota F kritéria

48. Existuje taký vzťah medzi R pre regresiu n pozorovaní a m nezávislých premenných? a F

…………..=[(n-m-1)/m](Ra/(1-R?)]

49. Významnosť súkromných a párových korelačných koeficientov sa kontroluje pomocou

Študentský T test

50. ak je v regresnej rovnici nevýznamná premenná, potom sa prezradí nízkou hodnotou

T štatistiky

51. v takom prípade sa model považuje za primeraný

Fcalc>Ftable

52. Aké kritérium sa používa na hodnotenie významnosti regresného koeficientu

Študentský T

53. hodnotu interval spoľahlivosti vám umožňuje zistiť, aký spoľahlivý je predpoklad, že

Interval obsahuje parametre populácie

54. hypotéza o absencii autokorelácie rezíduí je dokázaná, ak

Уt=a+b0x1+?yt-1+?t

56. vyberte si model s oneskorením

Уt= a+b0x1…….(najdlhší vzorec)

57. aké body sa vylučujú z časového radu vyhladzovacím postupom

Stojí na začiatku a na konci časového radu

58. čo určuje počet vylúčených bodov v dôsledku vyhladzovania

Z počtu bodov ………………

59.autokorelácia existuje, keď

Každá nasledujúca hodnota zvyškov

60. V dôsledku autokorelácie máme

Neefektívne odhady parametrov

61. ak máme záujem použiť premenné atribútov na zobrazenie vplyvu rôznych mesiacov, ktoré by sme mali použiť

11 atribútových metód

62. Aditívny model časového radu má tvar

63. MULTIPLIKÁTNY MODEL MÁ FORMULÁR

64.autokorelačný koeficient

Charakterizuje tesnosť lineárneho vzťahu medzi aktuálnou a predchádzajúcou úrovňou série

65. je zostavený aditívny model časovej rady

Amplitúda sezónne výkyvy zvyšuje a znižuje

66.na základe štvrťročných údajov………..hodnoty 7-1 štvrťrok, 9-2 štvrťrok a 11-3 štvrťrok……………….

67. endogénne premenné sú

Závislé premenné, ktorých počet sa rovná počtu rovníc……..

68.exogénne premenné

Preddefinované premenné ovplyvňujúce …………..

69. premenné oneskorenia sú

Hodnota závislých premenných za predchádzajúce časové obdobie

70. na určenie parametrov sa musí previesť konštrukčná forma modelu

model v zmenšenej forme

71. rovnica, v ktorej H je počet endogénnych premenných, D je počet chýbajúcich exogénnych premenných, je identifikovateľná, ak

72. rovnica, v ktorej H je počet endogénnych premenných, D je počet chýbajúcich exogénnych premenných, Neidentifikovateľné, ak

73. Rovnica, v ktorej H je počet endogénnych premenných a D je počet chýbajúcich exogénnych premenných, je nadmerne identifikovaná, ak

74.určiť parametre presne identifikovateľného modelu

Aplikované nepriame najmenšie štvorce

75. určiť parametre SUPERidentifikovaného modelu

POUŽÍVA SA DVOJKROKOVÝ LSM

76.na určenie parametrov neidentifikovaného modelu

ANI JEDNA Z EXISTUJÚCICH METÓD SA NEDÁ APLIKOVAŤ

Vyhľadávanie na stránkach

Položky

Vyberte kategóriu Advokácia Správne právo Analýza účtovnej závierky Protikrízový manažment Audit Bankovníctvo Bankové právo Obchodné plánovanie Burzové obchody Účtovná závierka Účtovná závierka Účtovníctvo Manažérske účtovníctvo účtovníctvoÚčtovníctvo v bankách Účtovníctvo finančné účtovníctvo Účtovníctvo podnikanie Účtovníctvo v rozpočtové organizácieÚčtovníctvo v investičných fondoch Účtovníctvo v poisťovacích organizáciách Účtovníctvo a audit Rozpočtový systém Ruskej federácie Regulácia meny a kontrola meny Výstavníctvo a aukcie Vyššia matematika Zahraničné ekonomické záležitosti Štátna služba Štátna registrácia transakcie s nehnuteľnosťami Štátna regulácia ekonomická činnosť Občiansky a rozhodcovský proces Vyhlásenie Peniaze, úvery, banky Dlhodobá finančná politika Bytové právo Pozemkové právo Investície Investičné stratégie Manažment inovácií Informačné a colné technológie Informačné systémy v ekonomike Informačné technológie Informačné technológie manažmentu Súdne spory Výskum systémov manažérstva História štátu a práva zahraničné krajiny Dejiny domáceho štátu a práva Dejiny politických a právnych doktrín Komerčné oceňovanie Komplexná ekonomická analýza ekonomická aktivitaÚstavné právo cudzích štátov Ústavné právo Ruskej federácie Zmluvy v Medzinárodný obchod Controlling Kontrola a revízia Podmienky na komoditnom trhu Krátkodobá finančná politika Forenzná Kriminológia Logistika Marketing Medzinárodné právo Medzinárodné menové a úverové vzťahy Medzinárodné dohovory a dohody o obchode Medzinárodné audítorské štandardy Medzinárodné štandardy finančné výkazníctvo International ekonomické vzťahy Manažment Metódy hodnotenia finančného rizika Svetová ekonomika Svetová ekonomika a zahraničný obchod Komunálne právo Dane a zdaňovanie Daňové právo Dedičské právo Netarifná úprava zahraničného obchodu Notári Zdôvodňovanie a kontrola zmluvných cien Všeobecná a colná správa Organizačné správanie Organizácia kontroly meny Organizácia činnosti komerčných bánk Organizácia činnosti centrálnej banky Organizácia a technológia zahraničný obchod Organizácia colná kontrola Základy podnikania Funkcie obchodného účtovníctva Špecifiká odvetvia kalkulácia nákladov Podielové investičné fondy Ľudské a občianske práva Zákon duševného vlastníctva Správny sociálne zabezpečenie Právna veda Právna podpora ekonomiky Právna úprava Privatizačné právo Informačné systémy Právny základ rf Podnikateľské riziká Regionálna ekonomika a manažment Reklama Trh cenné papiere Kľúčové systémy spracovania zahraničia Sociológia Sociológia manažmentu Štatistika financií a úverov Strategický manažment Poisťovníctvo Poistné právo Colné podnikanie Colné právo Teória účtovníctva Teória štátu a práva Teória organizácie Teória manažmentu Teória ekonomickej analýzy Náuka o tovare a expertíza v colníctve obchodné Obchodné a hospodárske vzťahy Ruskej federácie pracovné právo Aktualizácia riadenia kvality Riadenie ľudských zdrojov Riadenie projektov Riadenie rizík Riadenie financií zahraničného obchodu Rozhodnutia manažmentu Nákladové účtovníctvo v obchodnom účtovníctve pre malé podniky Filozofia a estetika Finančné prostredie a podnikateľské riziká Finančné právo finančných systémov cudzie štáty Finančné riadenie Financie Financie podnikov Financie, peňažný obeh a úvery Hospodárske právo Cenotvorba v medzinárodnom obchode Počítače Právo životného prostredia Ekonometria Ekonomika Ekonomika a organizácia podniku Ekonomické a matematické metódy Ekonomická geografia a regionalistika Ekonomická teória Ekonomická analýza právna etika

Po dlhú dobu existovali dve rôzne definície ekonometrie: od „ekonometrie v širšom zmysle slova“ po „ekonometriu v užšom zmysle slova“. „Ekonometria v najširšom zmysle slova“ označuje súbor rôznych druhov ekonomického výskumu vykonávaného pomocou matematických metód. „Ekonometria v užšom zmysle slova“ označuje najmä aplikáciu matematických a štatistických metód v ekonomickom výskume: konštrukciu matematických a štatistických modelov ekonomických javov, odhad parametrov v modeloch akéhokoľvek typu atď.

Názov „ekonometria“ zaviedol zakladateľ tohto trendu v ekonómii v roku 1926 Ragnar Frisch. Z lingvistického hľadiska je pojem „ekonometria“ nemeckého pôvodu (Okonometrie). Tento termín sa prvýkrát objavil v roku 1910 v nemeckej knihe o účtovníctvo, ktorej autor ním rozumel teórii účtovníctva. V doslovnom preklade ekonometria znamená „meranie v ekonomike“ (možno porovnať s biometriou, scientometriou, astrometriou, sociometriou, psychometriou, politickou metrikou).

V súčasnosti však možno s plnou istotou konštatovať, že definícia uvedená S.A. Ayvazyan a V.S. Mkhitaryan vo svojej najnovšej učebnici sú najobjektívnejšie, najmodernejšie a najpresnejšie:

Definícia: Ekonometria je nezávislá vedná disciplína, ktorá spája súbor teoretických výsledkov, techník, metód a modelov určených na to

- ekonomická teória,

- ekonomické štatistiky,

- matematické a štatistické nástroje

- dať konkrétne kvantitatívne vyjadrenie všeobecným (kvantitatívnym) vzorcom určeným ekonomickou teóriou.

Ako vidíte, táto definícia je plne v súlade s definíciou, ktorú zaviedol R. Frisch pred sedemdesiatimi rokmi. Veril, že ekonometria by mala nasledovať trojjediný vzorec, kombinovanie teoretický rozbor, empirických údajov a matematických metód.

Ak hovoríme o ekonomickej teórii v rámci ekonometrie, výskumníkov zaujíma nielen identifikácia objektívne existujúcich (na kvalitatívnej úrovni) ekonomických zákonitostí a vzťahov medzi ekonomickými ukazovateľmi, ale aj prístupy k ich formalizácii. Pri posudzovaní ekonomickej štatistiky ako integrálnej súčasti ekonometrie sa výskumníci zaujímajú len o ten aspekt tejto nezávislej disciplíny, ktorý priamo súvisí s informačnú podporu analyzovaný ekonometrický model. A napokon, matematicko-štatistické nástroje ekonometrie samozrejme neznamenajú matematickú štatistiku v jej tradičnom zmysle, ale len jej jednotlivé sekcie (klasické a zovšeobecnené lineárne modely regresnej analýzy, analýza časových radov, konštrukcia a analýza systémov simultánne rovnice). Tieto časti matematickej štatistiky by mali byť doplnené o niektoré informácie (špeciálne typy regresných modelov, prístupy k riešeniu problémov špecifikácie, identifikovateľnosti a verifikovateľnosti modelov a pod.).

Pri všetkých činnostiach ekonometra je nevyhnutné použitie modelu. Preto je veľmi dôležité sledovať celý „reťazec“ definícií týkajúcich sa tohto pojmu.

Matematický model je abstrakcia reálny svet, v ktorej sú vzťahy medzi reálnymi prvkami, ktoré sú pre výskumníka zaujímavé, nahradené vhodnými vzťahmi medzi matematickými kategóriami.

Ekonomický a matematický model - je to akýkoľvek matematický model, ktorý popisuje mechanizmus fungovania nejakého hypotetického ekonomický systém alebo sociálno-ekonomický systém. Niekedy možno ten istý model nazvať jednoducho ekonomické . (Príkladom takéhoto modelu je najjednoduchšia verzia tzv. „webového modelu“, ktorý popisuje proces tvorby dopytu a ponuky určitého produktu alebo typu služby na konkurenčnom trhu).

Ak definícia ekonomicko-matematického modelu nie je o žiadnom matematickom modeli, ale o modeli zostavenom pomocou aparátu teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky, potom si už môžete urobiť predstavu o ekonometrickom modeli. Na to je však potrebné mať na pamäti nasledujúce definície.

Pravdepodobný model - je matematický model, ktorý simuluje mechanizmus fungovania hypotetický(nie konkrétny) reálny jav (alebo systém) stochastickej povahy.

Pravdepodobnostno-štatistický model - ide o pravdepodobnostný model, ktorého hodnoty jednotlivých charakteristík (parametrov) sa odhadujú na základe výsledkov pozorovaní (počiatočné štatistické údaje) charakterizujúcich fungovanie modelovaného betón(skôr ako hypotetický) jav (alebo systém).

Nakoniec môžeme hovoriť o ekonometrickom modeli:

ekonometrický model sa nazýva pravdepodobnostno-štatistický model, ktorý popisuje mechanizmus fungovania ekonomického alebo sociálno-ekonomického systému.

V akomkoľvek ekonometrickom modeli sú všetky premenné, ktoré sa na ňom podieľajú, v závislosti od konečných aplikovaných cieľov rozdelené na exogénne, endogénne a vopred určené:

exogénne premenné(ekzo-vonku, genózneho pôvodu)- sú to premenné, ktoré sa nastavujú akoby „zvonku“, autonómne a do určitej miery sú riadené (plánované);

endogénne premenné(endo-inside, genous-pôvodu) sú premenné, ktorých hodnoty sa tvoria v procese a vnútri fungovanie analyzovaného sociálno-ekonomického systému vo významnej miere pod vplyvom exogénnych premenných a samozrejme vo vzájomnej interakcii; v ekonometrickom modeli sú predmetom vysvetlenia;

preddefinované premenné sú premenné, ktoré pôsobia v systéme ako faktory – argumenty, alebo vysvetľovanie premenných.

Zo všetkých exogénnych premenných (ktoré sa dajú „pripojiť“ k minulým, súčasným a budúcim bodom v čase) je vytvorená množina preddefinovaných premenných a tzv. oneskorené endogénne premenné, tie. také endogénne premenné, ktorých hodnoty sú zahrnuté v rovniciach analyzovaného ekonometrického systému merané v minulosti(vo vzťahu k aktuálnemu) bodmi v čase, a teda sú už známy, daný.